Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular.
As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para ler fundo neste indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre médias móveis.)
O que é um envelope?
Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima da média móvel; Os sinais de venda ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados.
Desvantagens de Envelopes.
Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5% acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2.
Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5% acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve impedir os negócios de whipsaw rápidos que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote; Como aconteceu, havia apenas tantos whipsaws, mas ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos nas ações de Turnaround: U-Turn to High Returns.)
Outra desvantagem ao usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e devolve mais lucros na perda de trades.
Fazer com que os envelopes funcionem melhor.
No entanto, observadores de mercado astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são 20% acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas.
Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, "Como Ganhar Dinheiro em Mercadorias", ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.)
Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Enquanto as bandas de Keltner são uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)
Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands®, que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque Bollinger Bands® é projetado para conter 95% da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bollinger Bands® em lucros de captura usando bandas e canais.)
MOVIMENTANDO A ENVELOPE MÉDIA.
Charles LeBeau e David Lucas analisam muitos indicadores e mostram como exemplos de ativação de entrada em seu livro, Análise de Computadores do Mercado de Futuros. Na seção Envelopes, Bandas e Canais, eles mostram um exemplo de usar um Envelope de Moeda Mínima. Muitos exemplos de comércio de envelope os usam como sistemas de reversão que estão sempre no mercado. Sabemos que os mercados nem sempre tendem, então nossa preferência é mudar o sistema. Abaixo mostra o sistema usando uma parada, tendo uma zona neutra, e não está no mercado o tempo todo, mas somente quando ocorre o gatilho de entrada.
Use um envelope médio móvel adicionando uma porcentagem acima e abaixo da sua linha média móvel. Exemplos incluem 2,5% mencionados na página de ações acima de 5% mencionada no livro Charles Le Beau e David Lucas. O gatilho de entrada é quando o preço sai dos envelopes atravessando ou fechando fora dos envelopes. Com o preço que vai para fora dos envelopes, ele pode indicar o início de uma tendência. Uma posição longa ocorre quando o preço ultrapassa a linha superior do envelope. Uma posição curta ocorre quando o preço vai abaixo da linha de envelope inferior. À medida que a tendência continua a seu favor, você pode adicionar posições adicionais para aumentar os lucros e manter seu risco o mesmo, desde que você mova sua parada mais próxima com quaisquer posições de pirâmide.
TAMANHO DE POSIÇÃO.
Uma vez que o Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado de Futuros não menciona uma boa fórmula de dimensionamento de posição, usaremos o Tamanho de Posição de Volatilidade de porcentagem com este sistema. Calcule o valor da distância do preço de entrada para o preço de parada. Calcule a quantidade de risco por comércio ou porcentagem do seu capital que deseja colocar na linha se a negociação for contra você (2% ou menos na maioria dos casos). Divida o montante a ser arriscado pelo valor da distância do preço para a parada, arredondar para um montante total disponível para um cargo e você terá seu tamanho de posição. Com esse tamanho de posição, você limita seu risco se o comércio for contra você, para que você possa reduzir suas perdas e deixar seus lucros funcionar. Para um exemplo de futuros, usaremos uma posição de ouro longo (GC) em 1634.20 com uma ATR de 10 dias de 73.5 que tem um tamanho de tiquetaque de 0,1 e cada carrapato de movimento é de US $ 0,10. Se tivermos uma conta de US $ 100.000 e estamos dispostos a arriscar 2%, só queremos US $ 2.000 na linha. Nós levamos nossos US $ 2.000 e dividimos por nossos 1470 carrapatos de movimento (10 dias ATR * 2) até nossa parada, pois vale US $ 0,10 por cada marca. $ 2.000 ¥ · $ 147 acaba sendo 13.605 contratos que vamos rodar para 13 contratos. Esse é o tamanho da nossa posição para limitar nosso risco a menos de 2% do nosso patrimônio comercial, enquanto ainda permite que o preço se mova em sua faixa.
Defina a parada usando um múltiplo de ATR, como ATR de 2 * 10 dias, como o exemplo acima. Se você não quer usar o ATR, mas ainda quer uma parada que responda pela volatilidade, você pode usar a banda de bollinger oposta do lado do preço de entrada ou um múltiplo de BandWidth.
A SAR parabólica segue o preço, mas pode sair antes que a tendência seja concluída. Você pode tentar uma saída que ocorre quando o preço toca a média móvel ou a linha de envelope móvel móvel oposta.
VARIAÇÕES.
Uma vez que o envelope é baseado unicamente em uma média móvel, não é responsável pela volatilidade, como Bollinger Bands ou o sistema ATR Envelope. Se a sua saída é um comprimento estático, como o envelope oposto, você pode ser atacado. Neste caso, tenha critérios de entrada adicionais para voltar a inserir a posição se o preço for retomado ao longo da linha do envelope. Outra sugestão na maioria dos indicadores que Charles Le Beau e David Lucas avaliam é adicionar filtragem com ADX.
MAIS DETALHES.
Para obter mais detalhes sobre o comércio de envelope e o design valioso do sistema com testes, leia Análise de Computador do Mercado de Futuros.
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QQE Envelopes Estratégia de negociação Forex.
A estratégia de negociação forex dos QQE Envelopes pode ser implantada como uma estratégia de escalação. É eficaz em oferecer vários sinais de negociação durante a sessão do dia. Como uma estratégia de scalping, comprar e vender idéias são frequentemente processadas tendo conhecimento deste sistema comercial.
MetaTrader4 Indicadores: RainbowMMA_06.ex4 (largura e cor modificada), Envelopes. ex4 (largura e cor modificadas), QQE. ex4 (configuração padrão)
Quadro (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas.
Sessões de negociação recomendadas: tudo.
Pares em Moeda: qualquer.
Exemplo de compra (clique na imagem para o tamanho completo):
As seguintes condições ou regras definem uma entrada longa:
Se as barras de preços rejeitarem a linha de Envelopes de menor cor preta no caminho para cima e violando o indicador customizado do RainbowMMA_06, com uma abertura de velas de alta e fechando acima das linhas de indicadores personalizados RainbowMMA_06, isso é uma indicação de que o sentimento favorece a tendência de alta. Se a linha azul do indicador personalizado QQE cruza o nível 50 para cima, é uma indicação de que o preço está empurrando para cima e, como tal, uma tendência de alta está em curso.
Stop Loss for Long Entry: Coloque a perda de stop ≥3-15 pips longe do preço de entrada.
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada Longa.
Cuidado com as seguintes condições ou regras são ponteiros para uma estratégia de saída ou de lucro:
Se as barras de preço toquem o indicador personalizado de Envelope Superior verde, é aconselhável sair ou tirar lucros. Se a linha azul do indicador personalizado QQE reduzir a marca 50 para baixo, isso indica uma inversão e, como tal, uma saída ou lucro deve ser acionado.
São necessárias as seguintes condições antes de iniciar uma ordem de venda:
Se as barras de preços rejeitarem a linha de envelope superior verde superior no caminho para baixo e romper as linhas de indicadores personalizadas RainbowMMA_06, com uma abertura e fechamento de velas mais baixas abaixo das linhas de indicadores personalizados RainbowMMA_06, este é um ponteiro em que o preço se dirige para o sul. Se a linha azul do indicador personalizado QQE atravessar o nível 50 para baixo, é uma indicação de que o preço está avançando para baixo, levando-nos a uma tendência de baixa.
Stop Loss for Sell Entry: Coloque stop loss ≥3-15 pips acima do preço de entrada.
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.
O seguinte padrão de gráfico / indicador definirá claramente nossa regra de saída ou de lucro:
Se o preço ou o candelabro atingirem ou toquem o envelope inferior colorido preto, é indicativo de uma saída ou ganha lucro para a (s) posição (s) inserida (s). Cuidado com a linha azul do indicador personalizado QQE, se a linha mergulhar abaixo do nível 50 como visto na janela do indicador (consulte a Fig. 1.1), é aconselhável sair ou tirar proveito das posições.
Sobre os Indicadores de Negociação.
O indicador personalizado RainbowMMA_06.ex4 é o sexto indicador de divisas GMMA em uma série de onze indicadores que são colocados juntos na Média Múltipla de Guppy. O RainbowMMA_06 é composto de EMA (23), EMA (21), EMA (17), EMA (15) e EMA (14).
Os envelopes, por outro lado, são construídos com médias móveis e também denominados Envelopes médios móveis. O indicador tem a média móvel ajustada para 20 períodos, enquanto os Envelopes superior e inferior estão configurados para desvio de 0,10%. O indicador pode ser ajustado para encontrar a configuração mais desejável.
O indicador personalizado QQE MT4 usa três linhas que oscilam em torno do nível central de 50,00 na definição de níveis de sobrecompra e sobrevenda para um recurso. No nosso caso, medimos o sinal de compra e venda, referenciando a linha do QQE e sua orientação acima ou abaixo do nível de 50,00, respectivamente.
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Digite quando o preço cruza o canal + o mesmo sinal de todos os indicadores.
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